回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检

来源：学生作业帮助网编辑：作业帮时间：2024/05/01 10:55:58

回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检
回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检

回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检
⑴ 随机时间序列{ }（t=1,2,…）的平稳性条件是：1）均值 ,是与时间t 无关的常数；2）方差 ,是与时间t 无关的常数；3）协方差 ,只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数.
对于随机游走序列 ,假设的初值为 ,则易知
由于为一常数,是一个白噪声,因此 ,即的方差与时间t有关而非常数,所以它是一非平稳序列.
⑵ 在采用DF检验对时间序列进行平稳性检验中,实际上假定了时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程（AR(1)）生成的.但在实际检验中,时间序列可能是由更高阶的自回归过程生成的,或者随机误差项并非是白噪声,这样用OLS法进行估计均会表现出随机误差项出现自相关,导致DF检验无效.另外,如果时间序列包含有明显的随时间变化的某种趋势（如上升或下降）,则也容易导致DF检验中的自相关随机误差项问题.为了保证DF检验中随机误差项的白噪声特性,Dicky和Fuller对DF检验进行了扩充,形成了ADF检验.

回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检随机游走检验之前检验时间序列的平稳性是必须的吗?对随机游走检验来说,需要的是平稳的还是非平稳的时间序列? 时间序列的平稳性是什么意思? 时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么?有什么意义啊? 时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么,有什么意义啊? 使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的? 利用MATLAB生成平稳随机序列的办法? eviews 时间序列平稳性检验小弟利用eviews对一组时间序列进行了平稳性检验,使用Akaike准则,结果如下.请教该时间序列是平稳的吗,如何从这个结果中判断,或者说判断准则是什么用eviews6.0做时间序列的平稳性分析,发现数据不平稳后,具体怎么调整,怎么才知道他平稳了? 时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别? 如何在eviews中检验时间序列数据的平稳性如何使用stata进行时间序列的平稳性检验如题时间序列平稳性的单位根检验、Granger因果关系检验谁能帮忙做一下怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象? 时间序列平稳就是变动趋势是水平的吗平稳的时间序列模型你会不非平稳时间序列的类型与平稳化的方法英语翻译一个随机过程,如果它的数学期望、方差不随时间变化,且自相关函数仅是它们时间间隔的函数而与绝对时间无关,则称之为平稳随机过程,相应的时间序列称为平稳时间序列,否则为非